はじめに
ファイナンス機械学習 金融市場分析を変える機械学習アルゴリズムの理論と実践
という書籍を読み始めました
せっかくなので内容を忘れないようにメモしていこうと思います
超ざっくり要約と一言感想的な感じで
11. バックテストの危険性
ざっくり要約
バックテストで良い成績になったからといって、未来の相場でも良い成績になるとは全く言えない
感想
ひたすらバックテストの危険性の話だった
以前にテクニカル分析の迷信という本を読んだことがあるんだけど、バックテストの危険性について１冊丸ごと使って丁寧に書いてあったので、もっと知りたいって人は読むと良いかも
ただ1万円以上するって高すぎなんだよなあ、、
僕がbot開発を初めたのが２、３年前くらいで。
当時、最初にバックテストで実施したことが、色んな種類の移動平均の色んなパラメータの色んな期間の全組み合わせでバックテストするというやり方でw
全組み合わせは数千個はあったと思いますw
これは見事にバックテストのアンチパターンそのものなんですよね。
今ならそんなのダメだって分かりますが当時は分からなかった、、
バックテストで最強のパラメータを引っ提げて実弾導入しましたが、もちろん見事に玉砕しました、、
当時の学びツイート
バックテストでプロフィットファクター5以上の bot作るのってそんなに難しくなかったりする。
— reon777 (@reo3313) March 28, 2018
パラメータ総当たりでテストすればけっこう簡単にいける。
けど、それをフォワードテストすると全然勝てなかったりする。
つまりバックテストよりフォワードテストの成績こそが超重要。
第１２章はこちら（執筆中）
2020/1/8 追記
以下の理由により、一旦ストップします
ファイナンス機械学習、早くアウトプットしたくなってきたので一旦読むの止める
— reon777 (@reo3313) January 8, 2020
実際に色々やってみて、自分で考えて、悩んで、それからまた読み直した方がいいわ